Две стратегии проверены, обе отклонены, реальные деньги не ставились

Крипто-проекты со стратегиями обычно выпускают сначала эффектную часть: стратегию, которая красиво бэктестится, а потом теряет деньги вживую, потому что бэктест не пережил заглядывание в будущее, реальные комиссии или проверку на out-of-sample. quant-ring сначала доказывает дисциплину, а потом доверяет стратегии: один движок NautilusTrader запускает один и тот же код в бэктесте и в бою, поэтому нет отдельной боевой версии, способной разойтись с тем, что тестировалось, а evaluate.py судит только по данным, которых стратегия никогда не видела.

evaluate.py требует OOS-сплит, walk-forward-проверку по шести окнам, метрики после издержек (Sharpe, просадка) и детектор оверфита. Всё это покрыто 24 тестами. Через него прошли два бойца на двух годах часовых данных Binance BTCUSDT, охватывающих полный цикл: трендовый сигнал по пересечению скользящих и сигнал возврата к среднему по z-score, каждый оценён на двух уровнях издержек, 0.3% за круг и стрессовые 0.4%. Публичным лицом проекта служит «Честный бэктестер», веб-инструмент, где браузер сам считает результат и совпадает с бэктестом на Python до цифры.

Оба бойца провалили все четыре прогона: трендовая стратегия потеряла от 67.8% до 75.5% после издержек, возврат к среднему потерял от 52.4% до 66.7%, а в опубликованной таблице отклонена каждая строка. Ни одна стратегия пока не прошла порог out-of-sample, поэтому здесь ничего не торгует реальными деньгами, а отрицательный результат означает сохранённые деньги, а не потерянные вживую. Это внутренний исследовательский проект, а не инвестиционная рекомендация. Следующим шагом станет одна новая гипотеза под той же дисциплиной, а не куча вариаций параметров на тех же данных.